Test d'indépendance en grandes dimensions avec la copule empirique

Les tests d'indépendance par paire, lorsque le nombre de variables peut être de la même taille ou même plus grand que la taille de l'échantillon, ont fait l'objet d'une attention croissante ces dernières années. Cette présentation s'inscrit dans cette branche de la littérature en considérant des tests qui permettent de détecter des dépendances d'ordre supérieur. La méthode proposée repose sur une connexion avec les copules et l'utilisation de la transformation de Moebius du processus de copule empirique ; une approche qui a déjà eu du succès dans le cas où le nombre de variables est fixe (Deheuvels 1979, Genest et Rémillard 2004).