A large deviations approach to implied volatility asymptotics: the large-maturity case
| Orateur: |
JACQUIER Antoine
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| Localisation: | Université technique de Berlin, Allemagne |
| Type: | Groupe de travail modélisation stochastique et finance |
| Site: | UGE |
| Salle: |
3B 075
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| Date de début: | |
| Date de fin: |