An integration-by-parts formula for stopping times and its application to American options

Orateur:
NAKATSU Tomonori
Localisation: Université de Ritsumeikan, Japon
Type: Groupe de travail modélisation stochastique et finance
Site: UGE
Salle:
3B 075
Date de début:
15/03/2013 - 15:50
Date de fin:
15/03/2013 - 15:50