Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for some jump-type CIR processes
| Orateur: |
BARCZY Mátyás
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| Localisation: | Institut Alfréd Rényi, Hongrie |
| Type: | Groupe de travail modélisation stochastique et finance |
| Site: | Hors LAMA , ENPC |
| Salle: |
Salle de séminaire du CERMICS
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| Date de début: | |
| Date de fin: |