Hierarchical adaptive sparse grids and quasi-Monte Carlo for option pricing under the rough Bergomi model
| Orateur: |
Chiheb BEN HAMMOUDA
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| Localisation: | |
| Type: | Groupe de travail modélisation stochastique et finance |
| Site: | Hors LAMA , ENPC |
| Salle: |
Zoom
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| Date de début: |