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  5. La monotonie des prix d'options européennes par rapport aux paramètres de la volatilité dans le modèle de Heston

La monotonie des prix d'options européennes par rapport aux paramètres de la volatilité dans le modèle de Heston

Orateur:
Sidi Mohamed OULD-ALY
Type: Groupe de travail modélisation stochastique et finance
Site: UGE
Salle:
2B 113
Date de début:
11/02/2011 - 15:15
Date de fin:
11/02/2011 - 15:15


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