Quantile hedging, Risk management and BSDEs with weak terminal condition

Orateur:
ELIE Romuald
Localisation: Université Paris Dauphine, France
Type: Groupe de travail modélisation stochastique et finance
Site: UGE
Salle:
3B 075
Date de début:
01/03/2013 - 14:00
Date de fin:
01/03/2013 - 14:00