Régularité de la frontière d’exercice : une approche probabiliste.

Orateur:	Damien LAMBERTON
Type:	Groupe de travail modélisation stochastique et finance
Site:	ENPC
Salle:	salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis
Date de début:	16/01/2023 - 17:00

Dans ce travail avec Tiziano De Angelis (Université de Turin), la régularité de la frontière d'exercice d'une option américaine est étudiée de manière probabiliste. En particulier, le théorème de Pitman est utilisé pour montrer la dérivabilité.