Réduction de dimension pour l'estimation de l'indice des valeurs extrêmes conditionel

Orateur:
Alex Podgorny
Localisation:
Type: Séminaire de probabilités et statistiques
Site: UGE , 4B 125
Date de début:
Date de fin:

Dans ce travail, nous étudions un modèle de régression visant à décrire le comportement des valeurs extrêmes d’une variable Y à partir de covariables X. Nous proposons une méthode de réduction de dimension spécialement conçue pour les queues de distribution, permettant de surmonter le fléau de la grande dimension et d’améliorer l’estimation de l’indice des valeurs extrêmes conditionnel.