Aire stochastique et chemins rougueux

Supposons qu’un processus discret $d$−dimensionnel converge en loi vers le mouvement brownien sur $\mathbb{R}^d$. Qu’en est-il de son aire stochastique ? On présentera l’importance de cette question et on donnera quelques résultats la concernant, en particulier dans le cadre de la théorie des chemins rugueux, le tout illustré par quelques exemples de processus et d’EDS.