" Prix d’options dans les modèles à volatilité stochastique."

Orateur:
Type: Thèse
Directeur: Damien LAMBERTON
Site: Hors LAMA
Salle:
Università di Roma Tor Vergata
Date de début:
17/12/2018 - 14:00
Date de fin:
17/12/2018 - 16:00