Groupe de travail modélisation stochastique et finance

Localisation:	UGE
Organisation:	Dan GOREAC
Co-organisateur:	ALFONSI Aurélien (CERMICS)
Description:	Le groupe hebdomadaire se focalise sur l'analyse stochastique en sens large en connexion notamment avec les modèles provenant de la finance. Pour l'année 2017-2018, les thèmes prioritaires retenus portent sur la modélisation avancée en finance (volatilité, taux d'intérêt, trading), les méthodes de Monte-Carlo et approximation de processus ainsi que le contrôle optimal et l'optimisation de portefeuille.

Année 2022-2023
Date	Lieu	Orateur	Titre
22/05/2023 - 17:00	ENPC salle de séminaire du CERMICS (salle F103), Bâtiment Coriolis	Arnaud GLOTER France, Université d'Évry	Vitesses d'estimation minimax pour données multivariées sous contrainte de confidentialité composante par composante
03/04/2023 - 17:00	N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis	Julien CLAISSE France, Université Paris Dauphine	Mean-field Optimization regularized by Fisher Information
27/03/2023 - 17:00	ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis	Laurence CARASSUS	The Uniform Diversification Strategy is Optimal for Expected Utility Maximization under High Model Ambiguity
20/03/2023 - 17:00	ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis.	Christophe PROFETA France, Université d'Évry	Valeurs extrêmes pour certains processus de Lévy branchants
30/01/2023 - 17:00	N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis	Zhongyuan CAO France, INRIA	Graphon mean-field backward stochastic differential equations with jumps and associated dynamic risk measures
16/01/2023 - 17:00	ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis	Damien LAMBERTON	Régularité de la frontière d’exercice : une approche probabiliste.
05/12/2022 - 17:00	N/A CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis	Pierre BRAS France, Université Paris 6	Convergence of Langevin-Simulated Annealing algorithms with multiplicative noise.
21/11/2022 - 17:00	N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis	Guillaume SZULDA France, CERMICS	CBI-time-changed Lévy processes
10/10/2022 - 17:00	N/A CERMICS salle F103 (aile Fresnel)	Nerea VADILLO France, CERMICS	A stochastic volatility model for the valuation of temperature derivatives
03/10/2022 - 17:00	N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis	Julien GUYON France, CERMICS	Volatility is (Mostly) Path-Dependent

Année 2021-2022
Date	Lieu	Orateur	Titre
23/06/2022 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis	Michael BENZAQUEN France, École polytechnique	Endogenous Liquidity Crises in Financial Markets: A Physicist’s Perspective
31/03/2022 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis	Maximilien GERMAIN	Control of state-constrained McKean-Vlasov equations: application to portfolio selection
13/01/2022 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A CERMICS	Tomas MEHDI France, École polytechnique	A characterisation of cross-impact kernels
16/12/2021 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A Salle séminaires CERMICS (B211)	Agnès SULEM France, INRIA	Non-linear mixed optimal control/stopping (game) problems and applications to American options in incomplete markets with imperfections
09/12/2021 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A Salle B211, CERMICS	Chiara AMORINO Luxembourg, Université du Luxembourg	On the rate of estimation for the stationary distribution of stochastic differential equations with and without jumps
02/12/2021 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A Salle B211; CERMICS	Yifeng QIN	Total variation distance between a jump-equation and its Gaussian approximation
07/10/2021 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211)	Michaël ALLOUCHE France, École polytechnique	EV-GAN: Simulation of extreme events with ReLU neural networks

Année 2020-2021
Date	Lieu	Orateur	Titre
17/06/2021 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A Zoom	Linda CHAMAKH France, École polytechnique	Asymptotic analysis of different covariance matrices estimation for minimum variance portfolio
03/06/2021 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A Zoom	Jerôme LELONG France, INP Grenoble	Automatic variance reduction for option pricing using neural networks
06/05/2021 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A Zoom	Heythem FARHAT France, École polytechnique	Caractérisation des lois marginales jointes d'une martingale et de son maximum courant
08/04/2021 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A Zoom	Sergio PULIDO France	American options in the rough Heston model
18/03/2021 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A	Blanka HORVATH Royaume-Uni, King's College de Londres	Data-Driven Market Simulators and their Model Governance
04/03/2021 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A Zoom (send an email if interested)	Bastien BALDACCI France, École polytechnique	Stochastic control for smart order routing
11/02/2021 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A zoom	Nadhir BEN RACHED	Importance sampling for a robust and efficient Multilevel Monte Carlo estimator for stochastic reaction networks
28/01/2021 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Zoom	Paolo PIGATO Italie, Université Rome 2	Short dated smile under rough volatility: asymptotics and numerics
14/01/2021 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Zoom	Chiheb BEN HAMMOUDA	Hierarchical adaptive sparse grids and quasi-Monte Carlo for option pricing under the rough Bergomi model
26/11/2020 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Zoom	Hachem MADMOUN France, CERMICS	Forecasting Market Turbulence Regimes
19/11/2020 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A ZOOM	Adel CHERCHALI France, CERMICS	Multilevel Monte-Carlo for computing the SCR with the standard formula and other stress tests.
12/11/2020 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A ZOOM	Lucas LZYDORCZYCK France	Fokker-Planck equations with terminal condition and related McKean probabilistic representation.

Année 2019-2020
Date	Lieu	Orateur	Titre
12/03/2020 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A CERMICS	Ezechiel KAHN France, CERMICS	Strong solutions to a beta-Wishart particle system
05/03/2020 - 14:00	UGE CERMICS	Stefano DE MARCO France, École polytechnique	Martingale Schrodinger problem and the calibration of stochastic volatility models
23/01/2020 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A CERMICS	Gabriel TURINICI	Équations d'évolution métriques pour l'apprentissage automatique et les distances statistiques associées
21/11/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS	Alvin TSE France, CERMICS	L'approximation des équations de McKean-Vlasov par la dérivation dans l'espace de Wasserstein
14/11/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS	Adel CHERCHALI France, CERMICS	A synthetic model for Asset-Liability Management in life insurance, and analysis of the SCR with the standard formula
10/10/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS	Thibaut MASTROLIA France, École polytechnique	Régulation de l'exploitation d'une ressource naturelle renouvelable
26/09/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS	Hoang-Long NGO	Implicit Euler-Maruyama scheme for radial Dunkl processes

Année 2018-2019
Date	Lieu	Orateur	Titre
20/06/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS	Alexandre BOUMEZOUED France, Université Paris 6	Estimation du taux de décès dans une dynamique de population
06/06/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS	Guillaume TRISTAN France, Université de Cergy-Pontoise	Problèmes de franchissement de frontières aléatoires par des vecteurs Browniens à composantes corrélées
16/05/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS	Archil GULISASHVILI	Gaussian Stochastic Volatility Models: Scaling Regimes, Large Deviations, and Moment Explosions
09/05/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS	Julie JOSSE France, École polytechnique	Consistence de l'apprentissage supervisée avec données manquantes
18/04/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS	Eduardo ABI JABER France, École polytechnique	Affine and Quadratic Volterra processes and applications
11/04/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS	Rafaël COYAUD France, CERMICS	Approximation of OT problems with marginal moments constraints
21/03/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS	Gilles PAGES France, Université Paris 7	Variations sur les diffusions en temps long et leurs schémas d'approximation
14/03/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS	Guillaume PERRIN	Exploiting code structure for statistical learning
14/02/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS, B214	Adrien BARRASSO France	Decoupled mild solutions of PDEs (possibly path-dependent or with singular drift) represented by BSDEs
07/02/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS, B214	Xiaolu TAN France, Université Paris Dauphine	TBA
31/01/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS, B214	Robert GOWER France, Télécom Paris	Optimal minibatch size for stochastic average gradient descent
24/01/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS, B214	Paul GASSIAT France, Université Paris Dauphine	Formules asymptotiques dans les modèles à volatilité stochastique rugueuse
17/01/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS, B214	Pierre BELLEC	Formule de Stein d'ordre 2 et quelques conséquences en optimisation et statistique avec bruit Gaussien
10/01/2019 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS, B214	Nicolas KERIVEN France, ENS Paris	Scalable model-free online change-point detection with NEWMA
13/12/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC, N/A salle de séminaire du CERMICS	Mathias BEIGLBÖCK Autriche, Université de Vienne	Adapted Wasserstein Distances
30/11/2018 - 09:30	Hors LAMA, ENPC CERMICS B214	Nicolas FLAMMARION	Gen-Oja : A simple and Efficient Algorithm for Streaming Generalized Eigenvector Computation
22/11/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle séminaire CERMICS	Robert GOWER France, Télécom Paris	Stochastic quasi-gradient methods
18/10/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214	Xiaofei LU	Limit order book modelling with high dimensional Hawkes processes
11/10/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC CERMICS B214	Willam MARGHERITI France, CERMICS	A new family of one dimensional martingale couplings
04/10/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC salle de séminaire du CERMICS B214	Clément FOUCART France, Université Paris 13	Processus de branchement logistique en temps et en espace continu : Dualité et réflexion à l'infini

Année 2017-2018
Date	Lieu	Orateur	Titre
07/06/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC salle séminaires CERMICS	BENCHEIKH Oumaima France, ENPC	Biais de l'approximation particulaire d'EDS non linéaires au sens de McKean
31/05/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC salle séminaires CERMICS	HANRY-LABORDERE Pierre France, Société Générale	Résolution de problèmes de contrôle stochastique par réseaux de neurones
24/05/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle séminaire CERMICS	MRAD Mohamed France, Université Paris 13	TBA
12/04/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC F201	PANLOUP Fabien France, Université d'Angers	TBA
29/03/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC F201	LI Houzhi France, Université Paris 7	A model of market weight process and related portfolio performance
22/03/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC B214	KAHALE Nabil France, ESCP	Randomized dimension reduction for Monte Carlo simulations
08/03/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC B211	SABBAGH Wissal France, Université d'Évry	The XVA Anticipated BSDEs
15/02/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle séminaire	REY Clément France, ENSAE	TCL pour la construction de mesures invariantes
08/02/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC B211	AID René France, Université Paris Dauphine	The coordination of centralised and distributed generation
01/02/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC B211	HILLAIRET Caroline France, École polytechnique	Trading against disorderly liquidation of a large position under asymmetric information and market impact
25/01/2018 - 14:00	Hors LAMA, ENPC B211	PULIDO Sergio France, Université d'Évry	The Jacobi Stochastic Volatility Model
18/01/2018 - 14:00	ENPC B211	MASTROLIA Thibaut France, École polytechnique	Common agency with information asymmetry in continuous time
11/01/2018 - 14:00	ENPC B211	DIALLO Babacar France, Université d'Évry	XVA principles, nested Monte Carlo strategies and GPU optimization
14/12/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC B 214	GOUDENEGE Ludovic France, École centrale de Paris	Convergence et ordre d'un schéma de splitting en différences finies pour l'équation d'Allen-Cahn stochastique
30/11/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC B 214	LENOTRE Lionel France, École polytechnique	Simulation de processus de diffusion via le noyau de sa résolvante avec application à la simulation de processus de diffusion biaisés
23/11/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC B 214	OUDJANE Nadia France, EDF R&D	On some forward probablistic representations of nonlinear PDEs and applications to energy management
09/11/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC B 214	JOURDAIN Benjamin France, ENPC	Sampling of probability measures in the convex order and approximation of Martingale Optimal Transport problems
19/10/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire, CERMICS	ABI JABER Eduardo France, Université Paris Dauphine	Affine Volterra processes
12/10/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire, CERMICS	LIONNET Arnaud France, ENS Cachan	Numerical approximation of BSDEs with polynomial-growth drivers
05/10/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214	SCOTTI Simone France, Université Paris 7	Alpha-CIR model with branching processes in sovereign interest rate modeling
28/09/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214	PONCET Romain France, École polytechnique	Méthodes numériques pour deux modèles stochastiques en condensation de Bose-Einstein

Année 2016-2017
Date	Lieu	Orateur	Titre
15/06/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire, CERMICS	Emmanuelle CLÉMENT	Densité en temps petit et propriété LAMN pour une EDS dirigée par un processus alpha-stable
18/05/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS, École Nationale des Ponts et Chaussées	RICHARD Alexandre France, École polytechnique	Premier temps de passage de diffusions fractionnaires et application en neurosciences
04/05/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214	DE MARCH Hadrien France, École polytechnique	Structure des transports martingale
30/03/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS	REY Clément France, ENPC	Algorithmes récursifs pour le calcul de mesures invariantes de processus Markoviens
23/03/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS	MARTINI Claude France	3 computations on SSVI
23/02/2017 - 13:30	Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS	GUENNOUN Hamza France, École polytechnique	Local volatility models enhanced with jumps
02/02/2017 - 13:30	Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS	GIORGI Daphné France, Université Paris 6	Asymptotique des estimateurs Multilevel avec et sans poids
19/01/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS	BARCZY Mátyás Hongrie, Institut Alfréd Rényi	Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for some jump-type CIR processes
05/01/2017 - 14:00	Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS	HURE Côme France, Université Paris 7	Algorithmic trading in a micro-structural limit order book model
08/12/2016 - 14:00	UGE B214, Bâtiment Coriolis	DÖRING Leif Allemagne, Université de Mannheim	Skorokhod embedding for Lévy processes
24/11/2016 - 14:00	UGE Salle de séminaire du CERMICS, B214, Bâtiment Coriolis	Romuald ÉLIE	TBA

Année 2015-2016
Date	Lieu	Orateur	Titre
12/05/2016 - 14:00	UGE 3B 075	GASSIAT Paul France, Université Paris Dauphine	Equations de Hamilton-Jacobi stochastiques : continuité par rapport au bruit et effets régularisants
07/04/2016 - 14:00	UGE 3B 075	KEBAIER Ahmed France, Université Paris 13	Coupling importance sampling and Multilevel Euler Monte Carlo using sample average approximation
17/03/2016 - 14:00	UGE 3B 075	LAACHIR Ismail France, Université de Lorient	BSDEs, càdlàg martingale problems and mean-variance hedging under basis risk
04/02/2016 - 14:00	UGE 3B 075	SABBAGH Wissal France, Université du Mans	System of Reflected Stochastic PDEs in a domain
28/01/2016 - 14:00	UGE 3B 075	LIONNET Arnaud France, CERMICS	Equilibrium pricing under relative performance concerns and the benefits of innovations for social agents
21/01/2016 - 14:00	UGE 3B 075	SEREA Oana-Silvia France, Université de Perpignan	Control Problems Via Occupation Measures
14/01/2016 - 14:00	UGE 3B 075	LIU Gang France, École polytechnique	Rare Event Simulation related to Financial Risk
03/12/2015 - 14:00	UGE 3B 075	CAMPI Luciano Royaume-Uni, London school of economics	On the support of extremal martingale measures with given marginal
26/11/2015 - 14:00	UGE 3B 075	OGAWA Shigeyoshi Japon, Université de Ritsumeikan	Formules directes d'inversion de la Transformation de Fourier Stochastique
19/11/2015 - 14:00	UGE 3B 075	LI Zenghu Chine, Université normale de Pékin	Asymptotics of estimators in a stable Cox-Ingersoll-Ross model
15/10/2015 - 14:00	UGE 3B 075	REY Clément France, Université Paris 13	Maximum Likelihood Estimation for Wishart processes

Année 2014-2015
Date	Lieu	Orateur	Titre
16/04/2015 - 14:00	UGE 3B 075	ZERVOS Mihail Royaume-Uni, London school of economics	Optimal execution with multiplicative price impact
09/04/2015 - 14:00	UGE 3B 075	PARMENTIER Axel France, CERMICS	Risk Measures and shortest paths in graphs
26/03/2015 - 14:00	UGE 3B 075	Rémi RHODES	Autour des processus multifractals
05/02/2015 - 14:00	UGE 3B075	CREPEY Stéphane France, Université d'Évry	TBA
29/01/2015 - 14:00	UGE 3B 075	CHEVALIER Etienne France, Université d'Évry	Indifference pricing of variable annuities
22/01/2015 - 15:00	UGE 3B 075	Emmanuelle CLÉMENT	Couplage trajectoriel optimal entre une diffusion et son schéma d'Euler
08/01/2015 - 14:45	UGE 3B 075	PAGLIARANI Stefano France, École polytechnique	Intrinsic Taylor formula for Kolmogorov-type homogeneous group
04/12/2014 - 14:00	UGE 3B 075	NGUYEN HUU Adrien France, CERMICS	Two problems of stopping with games
13/11/2014 - 14:00	UGE 1B 075	AL GERBI Anis France, CERMICS	TBA
06/11/2014 - 14:00	UGE 3B 075	FISCHER Richard France, ENPC	Copule d'entropie maximale pour les statistiques d'ordre
16/10/2014 - 14:00	UGE 3B 075	BLANC Pierre France, CERMICS	Dynamic optimal execution in a mixed-market-impact Hawkes price model

Année 2013-2014
Date	Lieu	Orateur	Titre
26/06/2014 - 14:15	UGE 3B 075	MINCA Andreea États-Unis, Université Cornell	When Do Creditors with Heterogeneous Beliefs Agree to Run?
26/06/2014 - 13:00	UGE 3B 075	JAISSON Thibault France, École polytechnique	Limit theorems for nearly unstable Hawkes processes
15/05/2014 - 10:00	UGE 3B 079	PODOLSKIJ Mark Podolskij Allemagne, Université de Heidelberg	A test for the rank of the volatility process: the random perturbation approach
10/04/2014 - 14:00	UGE 3B 075	POLY Guillaume Luxembourg, Université du Luxembourg	La loi du logarithme itere par la metrique de Wasserstein
27/03/2014 - 14:00	UGE 3B 075	POSSAMAI Dylan France, Université Paris Dauphine	Moral Hazard in Dynamic Risk Management
13/02/2014 - 14:00	UGE 3B 075	LEMAIRE Vincent France, Université Paris 6	Multilevel Richardson-Romberg extrapolation
30/01/2014 - 15:00	UGE 3B 075	CHASSAGNEUX Jean-François France, Université d'Évry	Stabilité numérique de schémas d'EDSR
23/01/2014 - 14:00	UGE 3B 075	NIKLITSCHEK-SOTO Sebastien France, INRIA	Probabilistic interpretation of some PDEs and associated numerical methods
13/12/2013 - 15:00	UGE 3B 075	VIENS Frederi États-Unis, Université Purdue	Comparaisons sur l'espace de Wiener avec applications
29/11/2013 - 15:00	UGE 3B 075	OUKNINE Youssef Maroc, Université Cadi Ayyad	Topics related to inhomogenuous skew Brownian motion
22/11/2013 - 15:00	UGE 3B 075	Ayech BOUSELMI	TBA
15/11/2013 - 15:00	UGE 3B 075	ADACHI Takanori Japon, Université de Nagoya	A categorical framework for risk measure theory
08/11/2013 - 15:00	UGE 3B 075	BLANC Pierre France, CERMICS	The fine structure of volatility feedback : overnight and intra-day eff ects
11/10/2013 - 15:00	UGE 3B075	JOURDAIN Benjamin France, CERMICS	Pathwise optimal transport bounds between a one-dimensional diff usion and its Euler scheme
04/10/2013 - 15:00	UGE 3B075	FUKASAWA Masaaki Japon, Université d'Osaka	Eff ective discretization of stochastic di erential equations

Année 2012-2013
Date	Lieu	Orateur	Titre
14/06/2013 - 15:00	UGE 3B 075	LECLERE Vincent France, CERMICS	Priority option: the value of being a leader
31/05/2013 - 15:00	UGE 3B 075	TOUZI Nizar France, École polytechnique	Solution de viscosite pour des EDP dependant du chemin
24/05/2013 - 15:00	UGE 3B 075	HENRY-LABORDERE Pierre France, Société Générale	An explicit martingale version of Brenier's theorem
17/05/2013 - 15:00	UGE 3B 075	LANGREN Nicolas France, Université Paris 7	A numerical algorithm for general HJB equations: a jump-constrained BSDE approach
19/04/2013 - 15:00	UGE 3B 075	REVEILLAC Anthony France, Université Paris Dauphine	Systèmes "Forward-Backward" et problèmes de maximisation d'utilité
12/04/2013 - 15:00	UGE 3B 075	HOSCHEIT Patrick France, CERMICS	Processus de branchement avec mutations avantageuses
05/04/2013 - 15:15	UGE 3B 075	GRÜN Christine Allemagne, Université de Bonn	Jeux de Dynkin à information incomplète et applications
05/04/2013 - 14:00	UGE 3B 075	JIAO Ying France, Université Paris 7	Grossissement de filtration et modélisation de risques de crédit
29/03/2013 - 15:00	UGE 3B 075	ILLAND Camille France, Université Paris 6	La replication robuste des derivées sur variance réalisée
15/03/2013 - 15:50	UGE 3B 075	NAKATSU Tomonori Japon, Université de Ritsumeikan	An integration-by-parts formula for stopping times and its application to American options
15/03/2013 - 15:00	UGE 3B 075	TANAKA Hideyuki Japon, Université de Ritsumeikan	An acceleration method for strong and weak approximations of SDEs with a small parameter
08/03/2013 - 15:15	UGE 3B 075	GARCIA Luis Ortiz Espagne, Université autonome de Barcelone	Efficient Credit Risk Measurement at Portfolio Level with Haar Wavelets
08/03/2013 - 14:00	UGE 3B 075	WINTENBERGER Olivier France, Université Paris Dauphine	Quantification of the clustering of extremes. Application to Solvency Capital Requirement calculation
01/03/2013 - 14:00	UGE 3B 075	ELIE Romuald France, Université Paris Dauphine	Quantile hedging, Risk management and BSDEs with weak terminal condition
15/02/2013 - 15:00	UGE 3B 075	KOHATSU HIGA Arturo Japon, Université de Ritsumeikan	Approximations faibles pour quelques fonctionnelles irrégulières
08/02/2013 - 15:00	UGE 3B 075	FONTANA Claudio France, Université d'Évry	Weak and strong no-arbitrage conditions
01/02/2013 - 15:00	UGE 3B 075	Vlad BALLY	Régularité de lois de probabilité par une méthode d'interpolation
25/01/2013 - 15:00	UGE 3B 075	PAGES Gilles France, Université Paris 6	Co-monotonie fonctionnelle et quelques applications notamment l'ordre convexe
11/01/2013 - 15:00	UGE 3B 075	LAZGHAM Mourad Allemagne, Université de Mannheim	Viscosity characterisation of the value function of a portfolio problem
21/12/2012 - 15:00	UGE 3B 075	FRIKHA Noufel France, Université Paris 7	Non-asymptotic bounds and transport-entropy inequalities for stochastic approximation schemes
07/12/2012 - 15:00	UGE 3B 075	VARGAS Vincent France, Université Paris Dauphine	Generalized smile formulas for vanilla options
30/11/2012 - 15:00	UGE 3B 075	WAGALADATH Lakshithe France, Université Paris 6	Fire sales forensics: measuring endogenous risk
23/11/2012 - 15:00	UGE 3B 075	DE MARCO Stefano France, École polytechnique	Varadhan's formula and conditioned diffusions
19/10/2012 - 15:00	UGE 3B 075	TANKOV Peter France, Université Paris 7	Small-time asymptotics and adaptive simulation schemes for stopped Lévy processes
15/10/2012 - 08:45	UGE		Ecole CEA-EDF-INRIA : Systemic risk and quantitative risk management
05/10/2012 - 15:00	UGE 3B 075	KLOCK Florian Allemagne, Université de Mannheim	Transient linear price impact for portfolios and positive definite matrix-valued functions

Année 2011-2012
Date	Lieu	Orateur	Titre
08/06/2012 - 15:00	UGE 3B 075	MORLAIS Marie Amélie France, Université du Mans	General switching game and related system of variational inequalities
01/06/2012 - 15:00	UGE 3B 075	TAN Xiaolu France, École polytechnique	Probabilistic numerical approximation for stochastic control problems
25/05/2012 - 15:00	UGE 3B 075	KEBAIER Ahmed France, Université Paris 13	Central limit theorem for the multi-level algorithm and application to option pricing
11/05/2012 - 15:15	UGE 3B 075	GUYON Julien France, CERMICS	Calibration exacte du smile dans les modèles mixtes vol sto vol locale à l'aide de la méthode particulaire
11/05/2012 - 14:00	UGE 3B 075	ETORE Pierre France, INP Grenoble	Simulation exacte d'équations différentielles stochastiques unidimensionnelles faisant intervenir le temps local en zéro du processus inconnu
13/04/2012 - 15:00	UGE 3B 075	IN'T HOUT Karel et HAENTJENS Tinne	ADI finite difference schemes for the Heston-Hull-White PDE
06/04/2012 - 15:00	UGE 3B 075	FRIKHA Noufel France, École polytechnique	Shortfall risk minimization in discrete time financial market models
30/03/2012 - 15:00	UGE 3B 075	SCOTTI Simone France, Université Paris 7	An Optimal Dividend and Investment Control Problem under Debt Constraints
23/03/2012 - 15:00	UGE 3B 075	GOUTTE Stéphane France, Université Paris 6	Pricing and hedging defaultable claims
16/03/2012 - 15:00	UGE 3B 075	ELIE Romuald France, Université Paris Dauphine	Exact replication under portfolio constraints: a viability approach
10/02/2012 - 15:00	UGE 3B 075	CAMPI Luciano France, Université Paris 13	On the existence of shadow prices in utility maximization problems with transaction costs
03/02/2012 - 15:00	UGE 3B 075	INFANTE ACEVEDO Jose France, CERMICS	Optimal execution and price manipulation in time dependent limit order books
27/01/2012 - 15:00	UGE 3B 075	POSSAMAI Dylan France, École polytechnique	A mathematical treatment of bank monitoring incentives
20/01/2012 - 15:00	UGE 3B 075	ROSAZZA GIANIN Emanuela Italie, Université de Milan-Bicocca	Quasi-concave acceptability indexes and liquidity risk
13/01/2012 - 15:00	UGE 3B 075	Lokman-Abdelmounaim ABBAS-TURKI	American Options Based on Malliavin Calculus
06/01/2012 - 15:00	UGE 3B 075	JIAO Ying France, Université Paris 7	Transformation zéro biais et développement asymptotique
09/12/2011 - 15:00	UGE 3B 075	RAINER Catherine France, Université de Brest	Jeux en temps continu à information incomplète avec un nombre infini de payements possibles
02/12/2011 - 15:00	UGE 3B 075	Cengbo ZHENG	La méthode Malliavin-Stein multi-dimensionnelle sur l'espace de Poisson et ses applications aux théorèmes centraux limites
25/11/2011 - 15:00	UGE 3B 075	JEUNESSE Maxence France, CERMICS	Régularité du put Américain et de la frontière d'exercice dans un modèle avec dividendes discrets
25/11/2011 - 14:30	UGE 3B 075	Lokman-Abdelmounaim ABBAS-TURKI	Parallel Computation for Linear, Non-linear and Linear Inverse Problems in Finance
18/11/2011 - 15:00	UGE 3B 075	CHEN Jing France, CERMICS	Central Limit Theorem for Capacity
18/11/2011 - 13:30	UGE 3B 075	Cengbo ZHENG	Méthode de Stein et applications aux théorèmes limites (2)
04/11/2011 - 15:00	UGE 3B 075	GUEANT Olivier France, Université Paris 7	Limit order books, liquidation and market making
04/11/2011 - 13:30	UGE 3B 075	Cengbo ZHENG	Méthode de Stein et applications aux théorèmes limites (2) EXPOSE REPORTE
21/10/2011 - 15:00	UGE 3B 075	CARMELLINO Lucia Italie, Université Rome 2	Power series representations for European option prices under stochastic volatility models
07/10/2011 - 15:00	UGE 3B 075	GUÉANT Olivier France, Université Paris 7	Limit order books, liquidation and market making (reporté au 04/11)

Année 2010-2011
Date	Lieu	Orateur	Titre
17/06/2011 - 15:00	UGE 3B 075	AHDIDA Abdelkoddousse France, CERMICS	Mean-reverting diffusions on Correlation matrices
10/06/2011 - 15:00	UGE 3B 075	TANKOV Peter France, École polytechnique	Quelques applications de la variation régulière en analyse asymptotique de processus de Lévy
27/05/2011 - 15:00	UGE 3B 075	POPIER Alexandre France, Université du Mans	Design for estimation of drift parameter in fractional diffusion system
20/05/2011 - 15:00	UGE 3B 075	ESPINOSA Gilles-Edouard France, CERMICS	Minimizing the relative distance to the maximum of a mean-reverting diffusion
06/05/2011 - 15:00	UGE 3B 075	GUYON Julien France, Université Paris 7	From spot volatilities to implied volatilities
29/04/2011 - 15:00	UGE 3B 075	SKOVMAND David	Specification Analysis for the Affine driven LIBOR Market Model
08/04/2011 - 15:00	UGE 3B 075	JACQUIER Antoine Allemagne, Université technique de Berlin	A large deviations approach to implied volatility asymptotics: the large-maturity case
01/04/2011 - 15:00	UGE 3B 075	Ludovic GOUDENÈGE	Mesures invariantes pour des EPDS singulières
25/03/2011 - 15:00	UGE 3B 075	GRIGOROVA Miryana France, Université Paris 7	Dominance stochastique par rapport à une capacité et une application financière
18/03/2011 - 15:00	UGE 3B 075	PAGES Gilles France, Université Paris 6	Introduction à la quantification duale et premières applications
11/03/2011 - 15:00	UGE 3B 075	FRIKHA Noufel France, Université Paris 6	Couverture en CVaR par approximation stochastique et quantification optimale
04/03/2011 - 15:00	UGE 3B 075	PAPAPANTOLEON Antonis Allemagne, Université technique de Berlin	Efficient log-Lévy approximations for the Lévy Libor model
11/02/2011 - 15:15	UGE 2B 113	Sidi Mohamed OULD-ALY	La monotonie des prix d'options européennes par rapport aux paramètres de la volatilité dans le modèle de Heston
11/02/2011 - 14:00	UGE 2B 113	BENSOUSSAN Alain États-Unis, Université du Texas	Real options with competition and incomplete market

Groupe de travail modélisation stochastique et finance

Année 2022-2023

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