Groupe de travail modélisation stochastique et finance

Localisation:
UGE
Organisation:
Dan GOREAC
Description:

Le groupe hebdomadaire se focalise sur l'analyse stochastique en sens large en connexion notamment avec les modèles provenant de la finance. Pour l'année 2017-2018, les thèmes prioritaires retenus portent sur la modélisation avancée en finance (volatilité, taux d'intérêt, trading), les méthodes de Monte-Carlo et approximation de processus ainsi que le contrôle optimal et l'optimisation de portefeuille.

Année 2022-2023
Date Lieu Orateur Titre
22/05/2023 - 17:00 ENPC
salle de séminaire du CERMICS (salle F103), Bâtiment Coriolis 		Arnaud GLOTER France, Université d'Évry Vitesses d'estimation minimax pour données multivariées sous contrainte de confidentialité composante par composante
03/04/2023 - 17:00 N/A
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis 		Julien CLAISSE France, Université Paris Dauphine Mean-field Optimization regularized by Fisher Information
27/03/2023 - 17:00 ENPC
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis 		Laurence CARASSUS The Uniform Diversification Strategy is Optimal for Expected Utility Maximization under High Model Ambiguity
20/03/2023 - 17:00 ENPC
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis. 		Christophe PROFETA France, Université d'Évry Valeurs extrêmes pour certains processus de Lévy branchants
30/01/2023 - 17:00 N/A
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis 		Zhongyuan CAO France, INRIA Graphon mean-field backward stochastic differential equations with jumps and associated dynamic risk measures
16/01/2023 - 17:00 ENPC
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis 		Damien LAMBERTON Régularité de la frontière d’exercice : une approche probabiliste.
05/12/2022 - 17:00 N/A
CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis 		Pierre BRAS France, Université Paris 6 Convergence of Langevin-Simulated Annealing algorithms with multiplicative noise.
21/11/2022 - 17:00 N/A
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis 		Guillaume SZULDA France, CERMICS CBI-time-changed Lévy processes
10/10/2022 - 17:00 N/A
CERMICS salle F103 (aile Fresnel) 		Nerea VADILLO France, CERMICS A stochastic volatility model for the valuation of temperature derivatives
03/10/2022 - 17:00 N/A
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis 		Julien GUYON France, CERMICS Volatility is (Mostly) Path-Dependent

Année 2021-2022
Date Lieu Orateur Titre
23/06/2022 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis 		Michael BENZAQUEN France, École polytechnique Endogenous Liquidity Crises in Financial Markets: A Physicist’s Perspective
31/03/2022 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis 		Maximilien GERMAIN Control of state-constrained McKean-Vlasov equations: application to portfolio selection
13/01/2022 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
CERMICS 		Tomas MEHDI France, École polytechnique A characterisation of cross-impact kernels
16/12/2021 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
Salle séminaires CERMICS (B211) 		Agnès SULEM France, INRIA Non-linear mixed optimal control/stopping (game) problems and applications to American options in incomplete markets with imperfections
09/12/2021 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
Salle B211, CERMICS 		Chiara AMORINO Luxembourg, Université du Luxembourg On the rate of estimation for the stationary distribution of stochastic differential equations with and without jumps
02/12/2021 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
Salle B211; CERMICS 		Yifeng QIN Total variation distance between a jump-equation and its Gaussian approximation
07/10/2021 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211) 		Michaël ALLOUCHE France, École polytechnique EV-GAN: Simulation of extreme events with ReLU neural networks

Année 2020-2021
Date Lieu Orateur Titre
17/06/2021 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
Zoom 		Linda CHAMAKH France, École polytechnique Asymptotic analysis of different covariance matrices estimation for minimum variance portfolio
03/06/2021 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
Zoom 		Jerôme LELONG France, INP Grenoble Automatic variance reduction for option pricing using neural networks
06/05/2021 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
Zoom 		Heythem FARHAT France, École polytechnique Caractérisation des lois marginales jointes d'une martingale et de son maximum courant
08/04/2021 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
Zoom 		Sergio PULIDO France American options in the rough Heston model
18/03/2021 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
 Blanka HORVATH Royaume-Uni, King's College de Londres Data-Driven Market Simulators and their Model Governance
04/03/2021 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
Zoom (send an email if interested) 		Bastien BALDACCI France, École polytechnique Stochastic control for smart order routing
11/02/2021 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
zoom 		Nadhir BEN RACHED Importance sampling for a robust and efficient Multilevel Monte Carlo estimator for stochastic reaction networks
28/01/2021 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Zoom 		Paolo PIGATO Italie, Université Rome 2 Short dated smile under rough volatility: asymptotics and numerics
14/01/2021 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Zoom 		Chiheb BEN HAMMOUDA Hierarchical adaptive sparse grids and quasi-Monte Carlo for option pricing under the rough Bergomi model
26/11/2020 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Zoom 		Hachem MADMOUN France, CERMICS Forecasting Market Turbulence Regimes
19/11/2020 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
ZOOM 		Adel CHERCHALI France, CERMICS Multilevel Monte-Carlo for computing the SCR with the standard formula and other stress tests.
12/11/2020 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
ZOOM 		Lucas LZYDORCZYCK France Fokker-Planck equations with terminal condition and related McKean probabilistic representation.

Année 2019-2020
Date Lieu Orateur Titre
12/03/2020 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
CERMICS 		Ezechiel KAHN France, CERMICS Strong solutions to a beta-Wishart particle system
05/03/2020 - 14:00 UGE
CERMICS 		Stefano DE MARCO France, École polytechnique Martingale Schrodinger problem and the calibration of stochastic volatility models
23/01/2020 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
CERMICS 		Gabriel TURINICI Équations d'évolution métriques pour l'apprentissage automatique et les distances statistiques associées
21/11/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS 		Alvin TSE France, CERMICS L'approximation des équations de McKean-Vlasov par la dérivation dans l'espace de Wasserstein
14/11/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS 		Adel CHERCHALI France, CERMICS A synthetic model for Asset-Liability Management in life insurance, and analysis of the SCR with the standard formula
10/10/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS 		Thibaut MASTROLIA France, École polytechnique Régulation de l'exploitation d'une ressource naturelle renouvelable
26/09/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS 		Hoang-Long NGO Implicit Euler-Maruyama scheme for radial Dunkl processes

Année 2018-2019
Date Lieu Orateur Titre
20/06/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS 		Alexandre BOUMEZOUED France, Université Paris 6 Estimation du taux de décès dans une dynamique de population
06/06/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS 		Guillaume TRISTAN France, Université de Cergy-Pontoise Problèmes de franchissement de frontières aléatoires par des vecteurs Browniens à composantes corrélées
16/05/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS 		Archil GULISASHVILI Gaussian Stochastic Volatility Models: Scaling Regimes, Large Deviations, and Moment Explosions
09/05/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS 		Julie JOSSE France, École polytechnique Consistence de l'apprentissage supervisée avec données manquantes
18/04/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS 		Eduardo ABI JABER France, École polytechnique Affine and Quadratic Volterra processes and applications
11/04/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS 		Rafaël COYAUD France, CERMICS Approximation of OT problems with marginal moments constraints
21/03/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS 		Gilles PAGES France, Université Paris 7 Variations sur les diffusions en temps long et leurs schémas d'approximation
14/03/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS 		Guillaume PERRIN Exploiting code structure for statistical learning
14/02/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS, B214 		Adrien BARRASSO France Decoupled mild solutions of PDEs (possibly path-dependent or with singular drift) represented by BSDEs
07/02/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS, B214 		Xiaolu TAN France, Université Paris Dauphine TBA
31/01/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS, B214 		Robert GOWER France, Télécom Paris Optimal minibatch size for stochastic average gradient descent
24/01/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS, B214 		Paul GASSIAT France, Université Paris Dauphine Formules asymptotiques dans les modèles à volatilité stochastique rugueuse
17/01/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS, B214 		Pierre BELLEC Formule de Stein d'ordre 2 et quelques conséquences en optimisation et statistique avec bruit Gaussien
10/01/2019 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS, B214 		Nicolas KERIVEN France, ENS Paris Scalable model-free online change-point detection with NEWMA
13/12/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC, N/A
salle de séminaire du CERMICS 		Mathias BEIGLBÖCK Autriche, Université de Vienne Adapted Wasserstein Distances
30/11/2018 - 09:30 Hors LAMA, ENPC
CERMICS B214 		Nicolas FLAMMARION Gen-Oja : A simple and Efficient Algorithm for Streaming Generalized Eigenvector Computation
22/11/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle séminaire CERMICS 		Robert GOWER France, Télécom Paris Stochastic quasi-gradient methods
18/10/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214 		Xiaofei LU Limit order book modelling with high dimensional Hawkes processes
11/10/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
CERMICS B214 		Willam MARGHERITI France, CERMICS A new family of one dimensional martingale couplings
04/10/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
salle de séminaire du CERMICS B214 		Clément FOUCART France, Université Paris 13 Processus de branchement logistique en temps et en espace continu : Dualité et réflexion à l'infini

Année 2017-2018
Date Lieu Orateur Titre
07/06/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
salle séminaires CERMICS 		BENCHEIKH Oumaima France, ENPC Biais de l'approximation particulaire d'EDS non linéaires au sens de McKean
31/05/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
salle séminaires CERMICS 		HANRY-LABORDERE Pierre France, Société Générale Résolution de problèmes de contrôle stochastique par réseaux de neurones
24/05/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle séminaire CERMICS 		MRAD Mohamed France, Université Paris 13 TBA
12/04/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
F201 		PANLOUP Fabien France, Université d'Angers TBA
29/03/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
F201 		LI Houzhi France, Université Paris 7 A model of market weight process and related portfolio performance
22/03/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
B214 		KAHALE Nabil France, ESCP Randomized dimension reduction for Monte Carlo simulations
08/03/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
B211 		SABBAGH Wissal France, Université d'Évry The XVA Anticipated BSDEs
15/02/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle séminaire 		REY Clément France, ENSAE TCL pour la construction de mesures invariantes
08/02/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
B211 		AID René France, Université Paris Dauphine The coordination of centralised and distributed generation
01/02/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
B211 		HILLAIRET Caroline France, École polytechnique Trading against disorderly liquidation of a large position under asymmetric information and market impact
25/01/2018 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
B211 		PULIDO Sergio France, Université d'Évry The Jacobi Stochastic Volatility Model
18/01/2018 - 14:00 ENPC
B211 		MASTROLIA Thibaut France, École polytechnique Common agency with information asymmetry in continuous time
11/01/2018 - 14:00 ENPC
B211 		DIALLO Babacar France, Université d'Évry XVA principles, nested Monte Carlo strategies and GPU optimization
14/12/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
B 214 		GOUDENEGE Ludovic France, École centrale de Paris Convergence et ordre d'un schéma de splitting en différences finies pour l'équation d'Allen-Cahn stochastique
30/11/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
B 214 		LENOTRE Lionel France, École polytechnique Simulation de processus de diffusion via le noyau de sa résolvante avec application à la simulation de processus de diffusion biaisés
23/11/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
B 214 		OUDJANE Nadia France, EDF R&D On some forward probablistic representations of nonlinear PDEs and applications to energy management
09/11/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
B 214 		JOURDAIN Benjamin France, ENPC Sampling of probability measures in the convex order and approximation of Martingale Optimal Transport problems
19/10/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle de séminaire, CERMICS 		ABI JABER Eduardo France, Université Paris Dauphine Affine Volterra processes
12/10/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle de séminaire, CERMICS 		LIONNET Arnaud France, ENS Cachan Numerical approximation of BSDEs with polynomial-growth drivers
05/10/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214 		SCOTTI Simone France, Université Paris 7 Alpha-CIR model with branching processes in sovereign interest rate modeling
28/09/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214 		PONCET Romain France, École polytechnique Méthodes numériques pour deux modèles stochastiques en condensation de Bose-Einstein

Année 2016-2017
Date Lieu Orateur Titre
15/06/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle de séminaire, CERMICS 		Emmanuelle CLÉMENT Densité en temps petit et propriété LAMN pour une EDS dirigée par un processus alpha-stable
18/05/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, École Nationale des Ponts et Chaussées 		RICHARD Alexandre France, École polytechnique Premier temps de passage de diffusions fractionnaires et application en neurosciences
04/05/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214 		DE MARCH Hadrien France, École polytechnique Structure des transports martingale
30/03/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle de séminaire du CERMICS 		REY Clément France, ENPC Algorithmes récursifs pour le calcul de mesures invariantes de processus Markoviens
23/03/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle de séminaire du CERMICS 		MARTINI Claude France 3 computations on SSVI
23/02/2017 - 13:30 Hors LAMA, ENPC
Salle de séminaire du CERMICS 		GUENNOUN Hamza France, École polytechnique Local volatility models enhanced with jumps
02/02/2017 - 13:30 Hors LAMA, ENPC
Salle de séminaire du CERMICS 		GIORGI Daphné France, Université Paris 6 Asymptotique des estimateurs Multilevel avec et sans poids
19/01/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle de séminaire du CERMICS 		BARCZY Mátyás Hongrie, Institut Alfréd Rényi Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for some jump-type CIR processes
05/01/2017 - 14:00 Hors LAMA, ENPC
Salle de séminaire du CERMICS 		HURE Côme France, Université Paris 7 Algorithmic trading in a micro-structural limit order book model
08/12/2016 - 14:00 UGE
B214, Bâtiment Coriolis 		DÖRING Leif Allemagne, Université de Mannheim Skorokhod embedding for Lévy processes
24/11/2016 - 14:00 UGE
Salle de séminaire du CERMICS, B214, Bâtiment Coriolis 		Romuald ÉLIE TBA

Année 2015-2016
Date Lieu Orateur Titre
12/05/2016 - 14:00 UGE
3B 075 		GASSIAT Paul France, Université Paris Dauphine Equations de Hamilton-Jacobi stochastiques : continuité par rapport au bruit et effets régularisants
07/04/2016 - 14:00 UGE
3B 075 		KEBAIER Ahmed France, Université Paris 13 Coupling importance sampling and Multilevel Euler Monte Carlo using sample average approximation
17/03/2016 - 14:00 UGE
3B 075 		LAACHIR Ismail France, Université de Lorient BSDEs, càdlàg martingale problems and mean-variance hedging under basis risk
04/02/2016 - 14:00 UGE
3B 075 		SABBAGH Wissal France, Université du Mans System of Reflected Stochastic PDEs in a domain
28/01/2016 - 14:00 UGE
3B 075 		LIONNET Arnaud France, CERMICS Equilibrium pricing under relative performance concerns and the benefits of innovations for social agents
21/01/2016 - 14:00 UGE
3B 075 		SEREA Oana-Silvia France, Université de Perpignan Control Problems Via Occupation Measures
14/01/2016 - 14:00 UGE
3B 075 		LIU Gang France, École polytechnique Rare Event Simulation related to Financial Risk
03/12/2015 - 14:00 UGE
3B 075 		CAMPI Luciano Royaume-Uni, London school of economics On the support of extremal martingale measures with given marginal
26/11/2015 - 14:00 UGE
3B 075 		OGAWA Shigeyoshi Japon, Université de Ritsumeikan Formules directes d'inversion de la Transformation de Fourier Stochastique
19/11/2015 - 14:00 UGE
3B 075 		LI Zenghu Chine, Université normale de Pékin Asymptotics of estimators in a stable Cox-Ingersoll-Ross model
15/10/2015 - 14:00 UGE
3B 075 		REY Clément France, Université Paris 13 Maximum Likelihood Estimation for Wishart processes

Année 2014-2015
Date Lieu Orateur Titre
16/04/2015 - 14:00 UGE
3B 075 		ZERVOS Mihail Royaume-Uni, London school of economics Optimal execution with multiplicative price impact
09/04/2015 - 14:00 UGE
3B 075 		PARMENTIER Axel France, CERMICS Risk Measures and shortest paths in graphs
26/03/2015 - 14:00 UGE
3B 075 		Rémi RHODES Autour des processus multifractals
05/02/2015 - 14:00 UGE
3B075 		CREPEY Stéphane France, Université d'Évry TBA
29/01/2015 - 14:00 UGE
3B 075 		CHEVALIER Etienne France, Université d'Évry Indifference pricing of variable annuities
22/01/2015 - 15:00 UGE
3B 075 		Emmanuelle CLÉMENT Couplage trajectoriel optimal entre une diffusion et son schéma d'Euler
08/01/2015 - 14:45 UGE
3B 075 		PAGLIARANI Stefano France, École polytechnique Intrinsic Taylor formula for Kolmogorov-type homogeneous group
04/12/2014 - 14:00 UGE
3B 075 		NGUYEN HUU Adrien France, CERMICS Two problems of stopping with games
13/11/2014 - 14:00 UGE
1B 075 		AL GERBI Anis France, CERMICS TBA
06/11/2014 - 14:00 UGE
3B 075 		FISCHER Richard France, ENPC Copule d'entropie maximale pour les statistiques d'ordre
16/10/2014 - 14:00 UGE
3B 075 		BLANC Pierre France, CERMICS Dynamic optimal execution in a mixed-market-impact Hawkes price model

Année 2013-2014
Date Lieu Orateur Titre
26/06/2014 - 14:15 UGE
3B 075 		MINCA Andreea États-Unis, Université Cornell When Do Creditors with Heterogeneous Beliefs Agree to Run?
26/06/2014 - 13:00 UGE
3B 075 		JAISSON Thibault France, École polytechnique Limit theorems for nearly unstable Hawkes processes
15/05/2014 - 10:00 UGE
3B 079 		PODOLSKIJ Mark Podolskij Allemagne, Université de Heidelberg A test for the rank of the volatility process: the random perturbation approach
10/04/2014 - 14:00 UGE
3B 075 		POLY Guillaume Luxembourg, Université du Luxembourg La loi du logarithme itere par la metrique de Wasserstein
27/03/2014 - 14:00 UGE
3B 075 		POSSAMAI Dylan France, Université Paris Dauphine Moral Hazard in Dynamic Risk Management
13/02/2014 - 14:00 UGE
3B 075 		LEMAIRE Vincent France, Université Paris 6 Multilevel Richardson-Romberg extrapolation
30/01/2014 - 15:00 UGE
3B 075 		CHASSAGNEUX Jean-François France, Université d'Évry Stabilité numérique de schémas d'EDSR
23/01/2014 - 14:00 UGE
3B 075 		NIKLITSCHEK-SOTO Sebastien France, INRIA Probabilistic interpretation of some PDEs and associated numerical methods
13/12/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		VIENS Frederi États-Unis, Université Purdue Comparaisons sur l'espace de Wiener avec applications
29/11/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		OUKNINE Youssef Maroc, Université Cadi Ayyad Topics related to inhomogenuous skew Brownian motion
22/11/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		Ayech BOUSELMI TBA
15/11/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		ADACHI Takanori Japon, Université de Nagoya A categorical framework for risk measure theory
08/11/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		BLANC Pierre France, CERMICS The fine structure of volatility feedback : overnight and intra-day eff ects
11/10/2013 - 15:00 UGE
3B075 		JOURDAIN Benjamin France, CERMICS Pathwise optimal transport bounds between a one-dimensional diff usion and its Euler scheme
04/10/2013 - 15:00 UGE
3B075 		FUKASAWA Masaaki Japon, Université d'Osaka Eff ective discretization of stochastic di erential equations

Année 2012-2013
Date Lieu Orateur Titre
14/06/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		LECLERE Vincent France, CERMICS Priority option: the value of being a leader
31/05/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		TOUZI Nizar France, École polytechnique Solution de viscosite pour des EDP dependant du chemin
24/05/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		HENRY-LABORDERE Pierre France, Société Générale An explicit martingale version of Brenier's theorem
17/05/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		LANGREN Nicolas France, Université Paris 7 A numerical algorithm for general HJB equations: a jump-constrained BSDE approach
19/04/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		REVEILLAC Anthony France, Université Paris Dauphine Systèmes "Forward-Backward" et problèmes de maximisation d'utilité
12/04/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		HOSCHEIT Patrick France, CERMICS Processus de branchement avec mutations avantageuses
05/04/2013 - 15:15 UGE
3B 075 		GRÜN Christine Allemagne, Université de Bonn Jeux de Dynkin à information incomplète et applications
05/04/2013 - 14:00 UGE
3B 075 		JIAO Ying France, Université Paris 7 Grossissement de filtration et modélisation de risques de crédit
29/03/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		ILLAND Camille France, Université Paris 6 La replication robuste des derivées sur variance réalisée
15/03/2013 - 15:50 UGE
3B 075 		NAKATSU Tomonori Japon, Université de Ritsumeikan An integration-by-parts formula for stopping times and its application to American options
15/03/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		TANAKA Hideyuki Japon, Université de Ritsumeikan An acceleration method for strong and weak approximations of SDEs with a small parameter
08/03/2013 - 15:15 UGE
3B 075 		GARCIA Luis Ortiz Espagne, Université autonome de Barcelone Efficient Credit Risk Measurement at Portfolio Level with Haar Wavelets
08/03/2013 - 14:00 UGE
3B 075 		WINTENBERGER Olivier France, Université Paris Dauphine Quantification of the clustering of extremes. Application to Solvency Capital Requirement calculation
01/03/2013 - 14:00 UGE
3B 075 		ELIE Romuald France, Université Paris Dauphine Quantile hedging, Risk management and BSDEs with weak terminal condition
15/02/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		KOHATSU HIGA Arturo Japon, Université de Ritsumeikan Approximations faibles pour quelques fonctionnelles irrégulières
08/02/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		FONTANA Claudio France, Université d'Évry Weak and strong no-arbitrage conditions
01/02/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		Vlad BALLY Régularité de lois de probabilité par une méthode d'interpolation
25/01/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		PAGES Gilles France, Université Paris 6 Co-monotonie fonctionnelle et quelques applications notamment l'ordre convexe
11/01/2013 - 15:00 UGE
3B 075 		LAZGHAM Mourad Allemagne, Université de Mannheim Viscosity characterisation of the value function of a portfolio problem
21/12/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		FRIKHA Noufel France, Université Paris 7 Non-asymptotic bounds and transport-entropy inequalities for stochastic approximation schemes
07/12/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		VARGAS Vincent France, Université Paris Dauphine Generalized smile formulas for vanilla options
30/11/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		WAGALADATH Lakshithe France, Université Paris 6 Fire sales forensics: measuring endogenous risk
23/11/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		DE MARCO Stefano France, École polytechnique Varadhan's formula and conditioned diffusions
19/10/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		TANKOV Peter France, Université Paris 7 Small-time asymptotics and adaptive simulation schemes for stopped Lévy processes
15/10/2012 - 08:45 UGE
 Ecole CEA-EDF-INRIA : Systemic risk and quantitative risk management
05/10/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		KLOCK Florian Allemagne, Université de Mannheim Transient linear price impact for portfolios and positive definite matrix-valued functions

Année 2011-2012
Date Lieu Orateur Titre
08/06/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		MORLAIS Marie Amélie France, Université du Mans General switching game and related system of variational inequalities
01/06/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		TAN Xiaolu France, École polytechnique Probabilistic numerical approximation for stochastic control problems
25/05/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		KEBAIER Ahmed France, Université Paris 13 Central limit theorem for the multi-level algorithm and application to option pricing
11/05/2012 - 15:15 UGE
3B 075 		GUYON Julien France, CERMICS Calibration exacte du smile dans les modèles mixtes vol sto vol locale à l'aide de la méthode particulaire
11/05/2012 - 14:00 UGE
3B 075 		ETORE Pierre France, INP Grenoble Simulation exacte d'équations différentielles stochastiques unidimensionnelles faisant intervenir le temps local en zéro du processus inconnu
13/04/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		IN'T HOUT Karel et HAENTJENS Tinne ADI finite difference schemes for the Heston-Hull-White PDE
06/04/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		FRIKHA Noufel France, École polytechnique Shortfall risk minimization in discrete time financial market models
30/03/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		SCOTTI Simone France, Université Paris 7 An Optimal Dividend and Investment Control Problem under Debt Constraints
23/03/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		GOUTTE Stéphane France, Université Paris 6 Pricing and hedging defaultable claims
16/03/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		ELIE Romuald France, Université Paris Dauphine Exact replication under portfolio constraints: a viability approach
10/02/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		CAMPI Luciano France, Université Paris 13 On the existence of shadow prices in utility maximization problems with transaction costs
03/02/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		INFANTE ACEVEDO Jose France, CERMICS Optimal execution and price manipulation in time dependent limit order books
27/01/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		POSSAMAI Dylan France, École polytechnique A mathematical treatment of bank monitoring incentives
20/01/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		ROSAZZA GIANIN Emanuela Italie, Université de Milan-Bicocca Quasi-concave acceptability indexes and liquidity risk
13/01/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		Lokman-Abdelmounaim ABBAS-TURKI American Options Based on Malliavin Calculus
06/01/2012 - 15:00 UGE
3B 075 		JIAO Ying France, Université Paris 7 Transformation zéro biais et développement asymptotique
09/12/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		RAINER Catherine France, Université de Brest Jeux en temps continu à information incomplète avec un nombre infini de payements possibles
02/12/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		Cengbo ZHENG La méthode Malliavin-Stein multi-dimensionnelle sur l'espace de Poisson et ses applications aux théorèmes centraux limites
25/11/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		JEUNESSE Maxence France, CERMICS Régularité du put Américain et de la frontière d'exercice dans un modèle avec dividendes discrets
25/11/2011 - 14:30 UGE
3B 075 		Lokman-Abdelmounaim ABBAS-TURKI Parallel Computation for Linear, Non-linear and Linear Inverse Problems in Finance
18/11/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		CHEN Jing France, CERMICS Central Limit Theorem for Capacity
18/11/2011 - 13:30 UGE
3B 075 		Cengbo ZHENG Méthode de Stein et applications aux théorèmes limites (2)
04/11/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		GUEANT Olivier France, Université Paris 7 Limit order books, liquidation and market making
04/11/2011 - 13:30 UGE
3B 075 		Cengbo ZHENG Méthode de Stein et applications aux théorèmes limites (2) EXPOSE REPORTE
21/10/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		CARMELLINO Lucia Italie, Université Rome 2 Power series representations for European option prices under stochastic volatility models
07/10/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		GUÉANT Olivier France, Université Paris 7 Limit order books, liquidation and market making (reporté au 04/11)

Année 2010-2011
Date Lieu Orateur Titre
17/06/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		AHDIDA Abdelkoddousse France, CERMICS Mean-reverting diffusions on Correlation matrices
10/06/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		TANKOV Peter France, École polytechnique Quelques applications de la variation régulière en analyse asymptotique de processus de Lévy
27/05/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		POPIER Alexandre France, Université du Mans Design for estimation of drift parameter in fractional diffusion system
20/05/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		ESPINOSA Gilles-Edouard France, CERMICS Minimizing the relative distance to the maximum of a mean-reverting diffusion
06/05/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		GUYON Julien France, Université Paris 7 From spot volatilities to implied volatilities
29/04/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		SKOVMAND David Specification Analysis for the Affine driven LIBOR Market Model
08/04/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		JACQUIER Antoine Allemagne, Université technique de Berlin A large deviations approach to implied volatility asymptotics: the large-maturity case
01/04/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		Ludovic GOUDENÈGE Mesures invariantes pour des EPDS singulières
25/03/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		GRIGOROVA Miryana France, Université Paris 7 Dominance stochastique par rapport à une capacité et une application financière
18/03/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		PAGES Gilles France, Université Paris 6 Introduction à la quantification duale et premières applications
11/03/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		FRIKHA Noufel France, Université Paris 6 Couverture en CVaR par approximation stochastique et quantification optimale
04/03/2011 - 15:00 UGE
3B 075 		PAPAPANTOLEON Antonis Allemagne, Université technique de Berlin Efficient log-Lévy approximations for the Lévy Libor model
11/02/2011 - 15:15 UGE
2B 113 		Sidi Mohamed OULD-ALY La monotonie des prix d'options européennes par rapport aux paramètres de la volatilité dans le modèle de Heston
11/02/2011 - 14:00 UGE
2B 113 		BENSOUSSAN Alain États-Unis, Université du Texas Real options with competition and incomplete market